Savoir lire un rapport de test MT4 : rentabilité, qualité…

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MT4

Que vous développiez ou utilisiez un robot de trading glané sur Internet, cet article vous sera utile pour comprendre le rapport de test MT4.

En effet, lorqu’un backtest se termine, MT4 ou 5 (MetaTrader) génère un rapport de test avec des chiffres aux intitulés plus ou moins explicites. Il faut savoir que le rapport peut-être radicalement diffèrent pour un même expert advisor avec des paramètres sensiblement modifiés.
Ici, nous allons essayer de rendre cette lecture moins douloureuse 😉

Exemple d’un rapport de test MT4

Voici à quoi ressemble un rapport de test généré par MetaTrader :

rapport de test MT4

Explications

Le rapport de test MT4 comprend des données relativement simples à comprendre mais certaines sont plus difficiles car issues de calculs plus complexes. Nous commençons par le plus croustillant 🙂

Les calculs implicites

  • Barres en test : c’est la taille de l’historique sur lequel est basé le backtest.
  • Ticks modelés : C’est le nombre cotations utilisé pour modéliser les bougies du backtest.
  • Qualité du modelage (je préfère employer les termes de qualité du backtest/simulation/test), c’est un pourcentage est calculé de la manière suivante :

où :

    • HistoryTotal = le nombre total de barres disponible dans l’historique
    • StartBar = le nombre de barres avec lequel le test a été démarré. Il démarre au moins après les 101 premières barres ou à la date initiale si celle-ci a été renseignée.
    • StartGen = Le nombre de barres sur le timeframe le plus proche avec lequel le test a été démarré.
    • StartGenM1 = Le nombre de barres sur le timeframe 1-minute avec lequel le test a été démarré.

à cela :

    • on pondère de 0.25 la différence entre StartGen et StartBar
    • on pondère de 0.5 la différence entre StartGenM1 et StartGen
    • on pondère de 0.9 la différence entre la totalité de l’historique disponible et StartGenM1
  • Profit brut : la somme du montant en devise de tous les trades gagnants
  • Perte brute : la somme du montant en devise de tous les trades perdants
  • Profit total net : représente la différence entre Profit brut et Perte brute => TotalNetProfit = Profit Brut – Perte Brute
  • Facteur de profit : représente le ratio entre le Profit brut et la Perte brute => ProfitFactor = Profit Brut / Perte Brute
  • Rémunération espérée est calculée de la manière suivante :

où :

    • TotalTrades = Le nombre total de trades
    • ProfitTrades = Le nombre de trades profitables
    • LossTrades = Le nombre de trades ayant terminés en perte
    • GrossProfit = La somme des profits
    • GrossLoss = La somme des pertes
  • Chute absolue : cette valeur représente la différence entre la balance initiale du compte et sa plus petite valeur sur la durée du test (ChuteAbsolue = DépôtInitial – BalanceMinimale)
  • Chute Maximale : elle est l’image de la plus grosse perte engendrée. C’est à dire que cette valeur représente la plus grande chute entre une balance maximale locale et sa plus petite balance suivante. Un exemple sera plus explicite (la valeur du cas 3 sera retenue comme Chute Maximale) :

Chute Maximale

  • L’enfoncement relatif représente cette dernière valeur en % du dernier plus haut, en effet : EnfoncementRelatif = ChuteMaximale / PicMax * 100%

Les calculs explicites

Tous les autres résultats sont calculés d’une manière très simple, ils sont mêmes très explicites :

  • Total des trades : représente le nombre de trade ouvert durant le backtest
  • Positions SHORT (vente) gagnées (traduction incorrecte) : Nombre de position de vente à découvert
  • Positions LONG (achat) gagnées (traduction incorrecte) : Nombre de position d’achat
  • Profits des Trades : Nombre de trades profitables
  • Pertes des trades : Nombre de trades entraint des pertes
  • Le plus large
    • Gains par trade : le plus gros profit engendré sur un seul trade
    • Pertes par trade : la plus grosse perte engendrée sur un seul trade
  • Moyenne
    • Gains par trade : le profit moyen par trade profitable
    • Pertes par trade : la perte moyenne par trade perdant
  • Maximum
    • Gain consécutifs en (gain en $) : La plus grande série de trades profitables
    • Pertes consécutives (perte en $) : La plus grande série de trades perdants
  • Maximal
    • Gains consécutifs : Le plus gros gain engendré par un succession de trades profitables
    • Pertes consécutives : La plus grosse perte engendrée par une succession de trades perdants
  • Moyenne
    • Gains consécutifs : Nombre moyen de trades dans une série de trades gagnants
    • Pertes consécutives : Nombre moyen de trades dans une série de trades perdants

Comprendre la coloration du diagramme de qualité

Dans un rapport de test MT4 vous pouvez rencontrer les couleurs suivantes :

  • Vert le plus clair : la proportion de barres utilisées sur le TF M1
  • Verts foncés : tous les autres verts représentent la quantité de barres sur les timeframes plus important (M5 à H4)
  • Rose : Représentation fractale sans données sur le timeframe plus petit
  • Gris : Limitation de la modélisation par la date

Exemple :

qualité couleur

Le diagramme présenté ci-dessus a été généré avec les valeurs suivantes :

  • Barres en test = 2057;
  • StartBar = 310;
  • StartGen (H4) = 981 (noté 3 sur le graphique);
  • Start H1 = 1294 (noté 4 sur le graphique);
  • Start M30 = 1780 (noté 5 sur le graphique);
  • Start M15 = 1830 (noté 6 sur le graphique);
  • Start M5 = 0 (non présent car timeframe M1 était disponible);
  • Start M1 = 1856.

Nous substituons ces valeurs à la formule de qualité du modelage :

Conclusion

J’espère que cet article vous aura un minimum éclairé sur la lecture du rapport de test MT4 de vos robots de trading. Les commentaires ci-dessous sont là pour qu’on puisse répondre à vos questions alors n’hésitez pas.

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